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Valoración de instrumentos financieros

Valoración de instrumentos financieros

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  • ISBN:9788417289492
  • Editorial: Garceta Grupo Editorial
  • Fecha de la edición:
  • Encuadernación:
  • Nº Pág.:274
  • Idiomas:Español

Materias:

El libro está diseñado como una guía para conocer los principales instrumentos financieros y su valoración. Los capítulos se estructuran en una serie de notas teóricas a las que siguen multitud de ejercicios prácticos.

Este texto combina las perspectivas de delimitación jurídica, contable y financiera de los instrumentos financieros. La aprobación de las Normas internacionales de información financiera (NIIF39/NIIF9) ha puesto de manifiesto la necesidad de formación en todas esas perspectivas. En el manual se refleja la experiencia práctica de innumerables cursos en ese sentido de Vilariño & Trillo Consultores en España y Latinoamérica (www.vl-tr.com).

En resumen, este libro, a buen seguro, será una referencia útil de consulta para muchas personas que deseen enfrentarse desde una perspectiva aplicada al tema de la valoración de los instrumentos financieros.

Capítulo I. Fundamentos de la valoración: cálculo de rentabilidades

I.1. Capitalización y convenios de tiempo
I.2. Capitalización simple, compuesta y continua
I.3. Equivalencias de tasas de interés en diferentes siste-mas de capitalización
I.4. Tipo de interés nominal y efectivo en capitalización fraccionada
I.5. Precio y rentabilidad de un instrumento cupón cero
I.6. Precio de los instrumentos de deuda con cupones
I.7. Expresión del precio a partir de una progresión geométrica
I.8. Cálculo de rentabilidad de un bono con cupones
I.9. Repo
Talleres prácticos

Capítulo II. Fundamentos de la valoración: operaciones a partir de la curva cupón cero

II.1. Tasas de interés cupón cero libres de riesgo de crédito
II.2. Forward implícito en la curva cupón cero
II.3. El descuento de Flujos y la valoración de instrumentos financieros
Talleres prácticos

Capítulo III. Valoración de préstamos e instrumentos de deuda

III.1. Técnicas de valoración de instrumentos financieros
III.2. Instrumentos de deuda y préstamos
III.3. Valor razonable de los instrumentos de deuda
III.4. Registro contable de los cambios de valor razonable
III.5. Riesgos de los instrumentos de deuda
III.6. Cupón corrido y precio excupón
III.7. Duración y precio de un bono
III.8. Amortización de préstamos
III.9. El modelo de valoración de préstamos y bonos a coste amortizado
III.10. Cálculo del coste amortizado en fechas rotas
Talleres prácticos

Capítulo IV. Valoración: de derivados

IV.1. Concepto de derivado financiero
IV.2. Forwards y futuros
IV.3. Forwards sobre activos
IV.4. Precio a plazo racional de bonos y acciones
IV.5. Valoración de un forward sobre activos sin rendimiento en el subyacente
IV.6. Precio racional y valoración de una operación a plazo con rendimientos del activo
IV.7. Futuros
IV.8. Forward de divisas o seguro de cambio
IV.9. Fra (Forward rate agreement)
IV.10. Swaps
IV.11. Valoración de un swap
IV.12. Opciones
IV.13. Opciones sobre tasas de interés
IV.14. Valoración de caps y floors en el ámbito de Black-Scholes
IV.15. Permutas de incumplimiento de crédito (Credit default swap)
Talleres prácticos

Apéndice. Evaluación sobre valoración de instrumentos financieros
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