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Prácticas de econometría dinámica

Prácticas de econometría dinámica

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pvp.19,76 €

Disponible entre 3 y 7 días

  • ISBN:9788490420812
  • Editorial: Universidad De Las Palmas
  • Fecha de la edición:
  • Encuadernación:
  • Nº Pág.:455
  • Idiomas:Español

Materias:

PRÓLOGO
EXPRESIONES GENERALES DE INTERÉS
PARTE I. ECUACIONES EN DIFERENCIA FINITA
1. Obtención de la solución completa, homogénea y particular
2. Ejemplos de resolución de EDFs usando rentabilidades
PARTE II. MODELOS DINÁMICOS CAUSALES
1. Multiplicadores dinámicos y retardos
2. Modelos a largo plazo e hipótesis económicas dinámicas
3. Estimación y contraste en modelos dinámicos
PARTE III. PROCESOS ESTOCÁSTICOS
1. Modelos ARMA. Identificación y propiedades estadísticas
2. Modelos ARMA estacionales. Identificación y propiedades estadísticas
3. Tendencias (deterministas y estocásticas) y ciclos.
Descomposición de un ARIMA(p,1,q)
4. Persistencia y reversión a la media. Tipos de decrecimiento de la
FAS, contrastes de raíces unitarias, ratio de varianzas
5. Estimación de modelos ARMA
6. Modelos ARIMA y ARIMA-estacionales
7. Análisis de intervención. Variables impulso y escalón
8. Diagnóstico de modelos ARMA/ARIMA.
Contrastes basados en los residuos
9. Predicción puntual y por intervalo. Evaluación de la predicción
10. Modelos para la varianza condicional variable en el tiempo
PARTE IV. COINTEGRACIÓN
1. Tendencias estocásticas y regresión espuria
2. Estimación y contraste de la relación a largo plazo
3. Estimación y contraste del mecanismo de corrección de error
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Otros libros de Pérez Rodríguez, Jorge V.

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