Esta obra ha sido pensada y elaborada como texto de un curso introductorio de Econometría, Su peculiaridad respecto a otras obras publicadas sobre esta disciplina en castellano reside en el tratamiento detallado y riguroso del modelo de regresión lineal, el cual constituye un elemento imprescindíble para el início del aprendizaje de la disciplina econométrica, El estudio de este modelo se completa con el análisis de las principales extensiones del mismo, esto es, los modelos con matriz de varianzas y covarianzas no escalar, lo que permite introducir el análisis de los modelos con autocorrelación y heteroscedastícidad y el de otros tópicos básicos econométrícos: modelos no lineales, estimación con informactión a priorí exacta, multicolínealidad y varíales ficticias. El contenido del libro aborda tanto el análisis teórico como el aplicado, incluyendo al final de cada capítulo dos casos prácticos con datos reales de la economía española en los que se aplican los conceptos teóricos desarrolladás, La vertiente práctica de la obra se completa con la incórporación de ciento cinco problemas, de los que treinta y cinco están resueltos
Prefacio. Introducción. 1. Estrategia de investigación de la Econometría. 2. Análisis matricial. 3. Modelo Lineal Simple (I): especificación y estimación. 4. Modelo Lineal Simple (II): validación y predicción. 5. Modelo Lineal General (I): especificación y estimación. 6. Modelo Lineal General (II): validación y predicción. 7. Modelos con matriz de varianzas y covarianzas no escalar. 8. Otros tópicos. Anexo 1: Propiedades de los estimadores. Anexo 2: Procedimiento de estimación de máxima verosimilitud. Anexo 3: Teoría de los contrastes de hipótesis. Anexo 4: Cálculo diferencial en notación matricial. Anexo 5: Justificación de los puntos críticos del contraste de Durbin-Watson. Tablas estadísticas. Referencias bibliográficas. Índice de autores.
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