Seguros para un mundo renovable y sostenible

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Uribe, Jorge M.

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Resumen

Introducción

1. Importancia y justificación del proyecto

2. Metodología propuesta

2.1. Definición de cuantil y del valor en riesgo

2.2. Regresión cuantílica

2.3. Valor en riesgo del valor en riesgo

2.4. Valor de la pérdida esperada y fijación de la prima

3. Datos

4. Resultados

4.1. Regresiones MRL

4.2. Regresiones cuantílicas

4.3. Valores críticos de riesgo y prima anual

5. Cálculo de los beneficios de diversificación de generación eléctrica en distintas latitudes

5.1. Medición del riesgo sistémico y la contribución de cada entidad

5.2. Medición del riesgo sistémico y la contribución de cada cliente al riesgo de baja generación debido al clima

5.3. Resultados

6. Conclusiones y posibles extensiones

Materias