Libros de: Straumann, Daniel

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  Estimation In Conditionally Heteroscedastic Time Series Models
  

  Straumann, Daniel

  Springer (2004)

  

  • EAN: 9783540211358
  • Páginas: 228
  • Fecha de edición: 2004

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  In his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model with a time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of ...